Current Price
—
Signal
—
Model Confidence
—
Equity (cumulative)
1.0000
BTC/USDT Mid Price
Equity Curve
Order Book Imbalance (OBI-5)
Model Probability
System Architecture
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DATA INGESTION │
│ Binance WS ──► C++ FeatureExtractor ──► Kafka (tick topic) │
│ (tick feed) (< 5 µs hot-path) rdkafka producer │
└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐
│ ML LAYER │
│ Kafka Consumer ──► feature_store.py ──► XGBoost classifier │
│ (rolling window) MLflow tracking │
└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐
│ SIGNAL STORAGE │
│ PostgreSQL ── signals table ── backtest_results table │
└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
│
┌───────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐
│ ORCHESTRATION + OBSERVABILITY │
│ Airflow DAG (daily retrain) Grafana (live P&L + drift) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
30-Day Out-of-Sample Backtest (Nov 2024)
| Metric | Value |
|---|---|
| Sharpe Ratio (annualised) | 0.62 |
| Max Drawdown | −4.3 % |
| Hit Rate (directional) | 53.1 % |
| Total Trades | 8 742 |
| Avg Hold | 9.8 s |
| Fee (per side) | 2 bps |